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在使用金融科技設計風險管理系統(tǒng)的時候需要注意什么？
作為金融科技研發(fā)從業(yè)人員，我們需要時刻關注市場風險、信用風險、流動性風險和系統(tǒng)風險等多種潛在的風險。在應對市場風險和信用風險時，我們可能會利用自動化工具和人工智能來實現(xiàn)實時風控。然而，不當?shù)牟僮骺赡軙l(fā)流動性風險，使得市場喪失流動性，也會導致正反饋系統(tǒng)的出現(xiàn)，引發(fā)系統(tǒng)風險。此時，只有慎重地處理好自動化工具和人工智能在風險管理中的作用，才能更好地應對各種潛在風險。同時，我們需要時刻檢視自身對風險的認知和管理方式，保障整個風險管理系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
很久以前，我給銀行設計風控系統(tǒng)的時候，還是關注的如何通過技術創(chuàng)新來管理市場風險，及因為市場風險導致的杠桿賬戶信用風險，而沒有意識到過流動性風險和系統(tǒng)風險的問題。直到2008年的金融危機才知道系統(tǒng)性風險。真正理解流動性風險的化，還是從全球業(yè)務部門把名字改成Energy and liquidity(能源和流動性)才慢慢體會到這個。
在設計針對市場風險和信用風險的實時風控系統(tǒng)的時候，可能會想到自動化強行平倉，但是它帶來一個問題，突然增加的單向報單會帶來流動性風險，使得對手盤喪失流動性，進而又促進價格漲跌的放大，進入一個成指數(shù)函數(shù)放大的正反饋系統(tǒng)，并引發(fā)系統(tǒng)風險。這個時候，人工可能會反應不過來，被嚇傻或者胡亂按鍵盤，又可能觸發(fā)操作風險事件。
所以，風險管理系統(tǒng)在用自動化工具和AI人工智能的時候要慎重，就像波音787那個飛機一樣，出現(xiàn)異常后，飛行員和AI人工智能搶奪控制權的時候是最危險的。